ولوم پروفایل: ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار

ولوم پروفایل چیست؟

ولوم پروفایل یک ابزار تحلیل تکنیکال است که حجم معاملات را در یک بازه قیمتی مشخص در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. این ابزار به معامله گران کمک می کند تا الگوهای بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

تاریخچه ولوم پروفایل

ولوم پروفایل یک ابزار نسبتاً جدید است. این ابزار توسط توماس بیل، یک معامله گر آمریکایی، در دهه 1980 توسعه یافت. بیل معتقد بود که حجم معاملات می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت بازار ارائه دهد.در ابتدا، ولوم پروفایل به طور گسترده توسط معامله گران استفاده نمی شد. با این حال، در سال های اخیر، محبوبیت این ابزار افزایش یافته است. این افزایش محبوبیت به دلیل پیشرفت های در زمینه فناوری و همچنین افزایش آگاهی معامله گران از اهمیت حجم معاملات بوده است.

نحوه عملکرد ولوم پروفایل

برای ایجاد یک ولوم پروفایل، ابتدا باید داده های حجم معاملات را جمع آوری کنید. این داده ها معمولاً از طریق یک پلتفرم معاملاتی یا یک پایگاه داده مالی قابل دسترسی هستند.پس از جمع آوری داده های حجم معاملات، باید آنها را در یک بازه قیمتی مشخص گروه بندی کنید. این بازه قیمتی می تواند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا هر بازه زمانی دیگری باشد.پس از گروه بندی داده های حجم معاملات، می توانید یک نمودار ولوم پروفایل ایجاد کنید. این نمودار معمولاً به صورت یک هیستوگرام با خطوط افقی نشان داده می شود. هر خط افقی نشان دهنده حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص است.

کاربرد ولوم پروفایل

ولوم پروفایل می تواند برای شناسایی الگوهای مختلف بازار استفاده شود. برخی از این الگوها عبارتند از:

تقاطع حجمی: زمانی که حجم معاملات از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور می کند، می تواند نشان دهنده تغییر روند بازار باشد.

انباشت و تخلیه: زمانی که حجم معاملات در یک بازه قیمتی خاص افزایش یا کاهش می یابد، می تواند نشان دهنده انباشت یا تخلیه باشد. انباشت زمانی رخ می دهد که خریداران بیشتری وارد بازار شوند و تخلیه زمانی رخ می دهد که فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند.

توزیع و جمع آوری: زمانی که حجم معاملات در یک بازه قیمتی خاص کاهش یا افزایش می یابد، می تواند نشان دهنده توزیع یا جمع آوری باشد. توزیع زمانی رخ می دهد که فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند و جمع آوری زمانی رخ می دهد که خریداران بیشتری وارد بازار شوند.

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر ولوم پروفایل

ولوم پروفایل می تواند برای ایجاد استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده شود. برخی از این استراتژی ها عبارتند از:

استراتژی خرید در حجم بالا: این استراتژی بر این اساس است که زمانی که حجم معاملات افزایش می یابد، تقاضا برای دارایی نیز افزایش می یابد. این می تواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی باشد.

استراتژی فروش در حجم پایین: این استراتژی بر این اساس است که زمانی که حجم معاملات کاهش می یابد، تقاضا برای دارایی نیز کاهش می یابد. این می تواند نشان دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

 استراتژی انباشت و تخلیه: این استراتژی بر این اساس است که انباشت و تخلیه را شناسایی کنید. انباشت زمانی رخ می دهد که خریداران بیشتری وارد بازار شوند و تخلیه زمانی رخ می دهد که فروشندگان بیشتری وارد بازار شوند.

طریقه تحلیل با ولوم پروفایل :

برای تحلیل با ولوم پروفایل، می توانید از روش های مختلفی استفاده کنید. برخی از این روش ها عبارتند از:

 تحلیل تکنیکال: می توانید از ولوم پروفایل برای شناسایی الگوهای تکنیکالی مانند روندها، حمایت و مقاومت و الگوهای انباشت و تخلیه استفاده کنید.

تحلیل بنیادی: می توانید از ولوم پروفایل برای شناسایی تغییرات در عوامل بنیادی مانند انتشار اخبار یا گزارش های مالی استفاده کنید.

 تحلیل ترکیبی: می توانید از ولوم پروفایل در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال یا بنیادی برای ایجاد یک تحلیل جامع تر استفاده کنید

فواید استفاده از ولوم پروفایل

ولوم پروفایل مزایای مختلفی برای معامله گران دارد. برخی از این مزایا عبارتند از:

• می تواند به معامله گران کمک کند تا روند بازار را شناسایی کنند.
• می تواند به معامله گران کمک کند تا حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.
• می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

معایب استفاده از ولوم پروفایل

ولوم پروفایل نیز معایبی دارد. برخی از این معایب عبارتند از:

• می تواند پیچیده باشد.
• نیاز به تجربه و دانش دارد.
• می تواند توسط معامله گران دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد.

محدوده های ارزش در ولوم پروفایل:

در ولوم پروفایل، محدوده های ارزش حجمی بالا (Value Area High) و ارزش حجمی پایین (Value Area Low) به دو لبه بالایی و پایینی نمودار ولوم پروفایل گفته می شود. این دو محدوده نشان دهنده بین 68  تا 70 درصد حجم معاملات در بازه زمانی مورد نظر هستند.

Value Area High(VAH)

 Value Area High نشان دهنده بیشترین حجم معاملات در بازه زمانی مورد نظر است. این محدوده نشان می دهد که اکثر معاملات در چه قیمتی انجام شده اند. به عبارت دیگر، این محدوده نشان دهنده مرکز ثقل حجم معاملات در بازه زمانی مورد نظر است.

Value Area Low(VAL)

Value Area Low نشان دهنده کمترین حجم معاملات در بازه زمانی مورد نظر است. این محدوده نشان می دهد که در چه قیمتی کمترین معاملات انجام شده اند. به عبارت دیگر، این محدوده نشان دهنده پایین ترین نقطه حجم معاملات در بازه زمانی مورد نظر است.

اهمیت محدوده های ارزش  در ولوم پروفایل

محدوده های ارزش در  ولوم پروفایل ،می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد بازار ارائه دهند. به عنوان مثال، این محدوده ها می توانند برای شناسایی الگوهای مختلف بازار، شناسایی حمایتها و مقاومتها و ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده شوند.

الگوهای بازار

گفتیم محدوده های ارزش در ولوم پروفایل می توانند برای شناسایی الگوهای مختلف بازار استفاده شوند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک دارایی از Value Area High عبور می کند، می تواند نشان دهنده تغییر روند بازار باشد. این امر به این دلیل است که عبور قیمت از Value Area High نشان دهنده آن است که خریداران نسبت به فروشندگان برتری دارند و بازار در حال حرکت به سمت روند صعودی است.

علاوه بر این، محدوده های ارزش ولوم می توانند برای شناسایی الگوهای دیگر بازار مانند انباشت و تخلیه نیز استفاده شوند. به عنوان مثال، زمانی که حجم معاملات در Value Area High افزایش می یابد، می تواند نشان دهنده انباشت باشد. این امر به این دلیل است که خریداران در این محدوده قیمتی وارد بازار می شوند و تقاضا برای دارایی را افزایش می دهند.

حمایت و مقاومت

محدوده های ارزش در ولوم پروفایل می توانند برای شناسایی حمایت و مقاومت استفاده شوند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک دارایی به Value Area High نزدیک می شود، می تواند نشان دهنده حمایت باشد. این امر به این دلیل است که تقاضا برای دارایی در این محدوده بالا است و ممکن است قیمت از این محدوده حمایت کند.

استراتژی های معاملاتی

معامله گران می توانند از محدوده های ارزش ولوم برای ایجاد استراتژی های معاملاتی مختلفی استفاده کنند..به عنوان مثال، برخی از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر محدوده های ارزش ولوم پروفایل(اگرچه این روش بشدت ابتدایی است اما در ذیل به آن می پردازیم )عبارتند از:

  استراتژی خرید در Value Area High  :  این استراتژی بر این اساس است که زمانی که قیمت یک دارایی از Value Area High عبور می کند، یک موقعیت خرید باز می شود.

 استراتژی فروش در Value Area Low : این استراتژی بر این اساس است ؛ زمانی که قیمت یک دارایی از Value Area Low به سمت قیمتهای کمتر عبور می کند  ، یک موقعیت فروش باز می شود.

  استراتژی حمایت و مقاومت در Value Area Low و Value Area High :  این استراتژی بر این اساس است که زمانی که قیمت یک دارایی از بیرون فضای 70 درصدی به Value Area High نزدیک می شود، انتظار می رود قیمت از این محدوده حمایت کند.همچنین هرگاه قیمت از بیرون فضای مذکور به Value Area Low نزدیک شود انتظار می رود قیمت در این محدوده مقاومت کند.

  استراتژی حمایت و مقاومت در Value Area Low و Value Area High :  این استراتژی بر این اساس است که زمانی که قیمت یک دارایی از داخل فضای 70 درصدی به Value Area High نزدیک می شود، انتظار می رود قیمت در این محدوده مقاومت کند.همچنین هرگاه قیمت از داخل فضای مذکور به Value Area Low نزدیک شود انتظار می رود قیمت  از این محدوده حمایت کند.

مثال

فرض کنید که یک معامله گر از محدوده های ارزش ولوم پروفایل ،برای شناسایی حمایت و مقاومت استفاده می کند. این معامله گر مشاهده می کند که قیمت یک دارایی در بازه زمانی روزانه در بالای  Value Area High نوسان می کند. این معامله گر ممکن است نتیجه بگیرد که قیمت این دارایی در این محدوده قیمتی از حمایت برخوردار است حال  اگر قیمت این دارایی (در بیرون محدوده 68 تا 70 درصد ولوم پروفایل) به Value Area High نزدیکتر شود، این معامله گر ممکن است یک موقعیت خرید باز کند. این معامله گر بر این باور است که قیمت از این محدوده قیمتی حمایت خواهد کرد و روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

ارتباط سشن های معاملاتی با ولوم پروفایل 

سشن های معاملاتی دوره های زمانی مشخصی هستند که در طی آنها معاملات در یک بازار مالی انجام می شود. این دوره ها معمولاً توسط یک نهاد یا سازمان تعیین می شوند و ممکن است بر اساس عوامل مختلفی مانند منطقه زمانی، زمان روز یا نوع دارایی معامله شده متفاوت باشند.سشن های معاملاتی می توانند بر ولوم پروفایل تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر یک سشن معاملاتی در ساعات پرمعامله باشد، ممکن است حجم معاملات در آن سشن بیشتر از سشن های معاملاتی در ساعات کم‌معامله باشد.

این تأثیر می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. یکی از دلایل این است که در ساعات پرمعامله، بیشتر معامله گران فعال هستند و بنابراین احتمال انجام معاملات بیشتر وجود دارد. دلیل دیگر این است که در ساعات پرمعامله، نوسانات قیمتی بیشتر است که می تواند منجر به افزایش حجم معاملات شود.

علاوه بر این، سشن های معاملاتی می توانند بر نحوه تفسیر ولوم پروفایل تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر یک سشن معاملاتی کوتاه باشد، ممکن است حجم معاملات در آن سشن نشان دهنده روند بازار نباشد.این امر به این دلیل است که در سشن های معاملاتی کوتاه، ممکن است حجم معاملات به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل کوتاه‌مدت مانند اخبار یا انتشار گزارشات مالی قرار گیرد.

مثال

فرض کنید که یک معامله گر از ولوم پروفایل برای شناسایی روند بازار استفاده می کند. این معامله گر مشاهده می کند که حجم معاملات در یک سشن معاملاتی خاص افزایش یافته است. این معامله گر ممکن است نتیجه بگیرد که بازار در حال حرکت به سمت روند صعودی است.با این حال، اگر این سشن معاملاتی تنها یک ساعت طول بکشد، افزایش حجم معاملات ممکن است نشان دهنده روند بازار نباشد. این امر به این دلیل است که ممکن است افزایش حجم معاملات به دلیل انتشار یک خبر مثبت یا گزارش مالی مثبت باشد.

  مثال  

فرض کنید که یک معامله گر از ولوم پروفایل برای شناسایی حمایت و مقاومت استفاده می کند. این معامله گر مشاهده می کند که حجم معاملات در یک سطح حمایتی یا مقاومتی افزایش یافته است. این معامله گر ممکن است نتیجه بگیرد که این سطح حمایتی یا مقاومتی قوی است.

با این حال، اگر این افزایش حجم معاملات در یک سشن معاملاتی کوتاه باشد، ممکن است نشان دهنده قدرت این سطح حمایتی یا مقاومتی نباشد. این امر به این دلیل است که ممکن است افزایش حجم معاملات به دلیل انتشار یک خبر منفی یا گزارش مالی منفی باشد.

نکاتی برای استفاده از سشن های معاملاتی در تحلیل ولوم پروفایل

در اینجا چند نکته برای استفاده از سشن های معاملاتی در تحلیل ولوم پروفایل آورده شده است:

• اگر یک سشن معاملاتی کوتاه باشد، ممکن است حجم معاملات در آن سشن نشان دهنده روند بازار نباشد.
• برای مقایسه حجم معاملات در سشن های معاملاتی مختلف، از یک بازه زمانی ثابت استفاده کنید.
• از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز برای تأیید نتایج خود استفاده کنید.

نرم افزارهای معاملاتی ارائه دهنده ولوم پروفایل

نرم افزارهای معاملاتی، ابزارهای اصلی معامله گران هستند. این نرم افزارها به معامله گران این امکان را می دهند تا قیمت ها را مشاهده کنند، سفارشات بدهند و مدیریت کنند، و از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند.بسیاری از نرم افزارهای معاملاتی، ولوم پروفایل را به صورت پیش فرض ارائه می دهند. این نرم افزارها به معامله گران این امکان را می دهند تا ولوم پروفایل را در بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا یک هفته مشاهده کنند.

نرم افزارهای معاملاتی که ولوم پروفایل را ارائه می دهند عبارتند از:

  TradingView

  NinjaTrader

  ATAS

AMP Quantower

EXO Chart

و...

این نرم افزارها دارای ویژگی های مختلفی هستند که می توانند به معامله گران در استفاده از ولوم پروفایل کمک کنند. به عنوان مثال، برخی از این نرم افزارها به معامله گران این امکان را می دهند تا ولوم پروفایل را در حالت هایی مانند تیک چارت و یا  رنج  ، نشان دهند.

  اندیکاتورهای ولوم پروفایل

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ابزارهایی هستند که می توانند برای تجزیه و تحلیل داده های بازار استفاده شوند. برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ولوم پروفایل را ارائه می دهند.اندیکاتورهای ولوم پروفایل، می توانند برای شناسایی الگوهای مختلف بازار مانند روندها، حمایت و مقاومت و الگوهای انباشت و تخلیه استفاده شوند.

اندیکاتورهای ولوم پروفایل عبارتند از:

• Volume Profile
• Volume Spread Analysis
• Volume at Price
• Discotrading chart
• MZ profile
• Fixed range Volume Profile
• Anchored Volume Profile

و...

این اندیکاتورها دارای ویژگی های مختلفی هستند که می توانند به معامله گران در استفاده از ولوم پروفایل کمک کنند. به عنوان مثال، برخی از این اندیکاتورها می توانند حجم معاملات را در یک بازه قیمتی خاص در یک دوره زمانی مشخص نشان دهند.انتخاب نرم افزار یا اندیکاتور مناسب برای ولوم پروفایل، به نیازهای معامله گر بستگی دارد. معامله گران می توانند با آزمایش نرم افزارها و اندیکاتورهای مختلف، نرم افزار یا اندیکاتور مناسب برای خود را پیدا کنند

نتیجه

ولوم پروفایل یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازار است. این ابزار می تواند به معامله گران کمک کند تا رفتار آینده بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.