ولوم پروفایل ؛مارکت پروفایل ...خطوط ، سطوح ،تفاوتها ،شباهتها و چالشها

انواع توزیع در ولوم پروفایل

ولوم پروفایل ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله گران در درک بهتر رفتار بازار و شناسایی سطوح کلیدی عرضه و تقاضا کمک می‌کند. توزیع حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت، اطلاعات ارزشمندی راجع به تمایلات معامله گران و تعادل قوای بازار ارائه می‌دهد. در این مقاله به بررسی انواع توزیع در ولوم پروفایل و کاربرد آنها در تحلیل بازار می‌پردازیم.

1.توزیع نرمال (Gaussian Distribution)

این توزیع که به عنوان توزیع زنگوله ای نیز شناخته می‌شود، رایج ترین نوع توزیع در ولوم پروفایل است. در این حالت، حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت به صورت متقارن حول یک نقطه مرکزی (میانگین) توزیع می‌شود.

ویژگی های توزیع نرمال:

• بالاترین حجم در قیمت میانگین: بیشترین حجم معاملات در سطح قیمتی که بیشترین معاملات در آن انجام شده است، اتفاق می‌افتد.
• حجم معاملات در سطوح دورتر از میانگین کاهش می‌یابد: هرچه از قیمت میانگین دورتر شویم، حجم معاملات نیز به تدریج کاهش می‌یابد.
• نشان دهنده تعادل در بازار: توزیع نرمال نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان در بازار است.

کاربرد توزیع نرمال:

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: سطوحی که حجم معاملات در آنها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.
• تعیین نقاط ورود و خروج: معامله گران می‌توانند از توزیع نرمال برای تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات خود استفاده کنند.

2.توزیع P (Price Distribution)

در این نوع توزیع، حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت به صورت نامتقارن توزیع می‌شود. به عبارت دیگر، حجم معاملات در یک سمت قیمت (معمولاً سمت چپ) بیشتر از سمت دیگر است.

ویژگی های توزیع P:

• حجم معاملات در سمت چپ بیشتر است: بیشترین حجم معاملات در سطوح قیمتی پایین تر اتفاق می‌افتد.
• نشان دهنده تمایل به خرید: توزیع P نشان دهنده تمایل بیشتر معامله گران به خرید در سطوح قیمتی پایین تر است.
• احتمال افزایش قیمت: توزیع P می‌تواند نشان دهنده احتمال افزایش قیمت در آینده باشد.

کاربرد توزیع  P :

• شناسایی فرصت های خرید: معامله گران می‌توانند از توزیع P برای شناسایی فرصت های خرید در سطوح قیمتی پایین تر استفاده کنند.
• پیش بینی روند صعودی: توزیع P می‌تواند به عنوان پیش بینی کننده ای از روند صعودی قیمت در آینده باشد.

3.توزیع B (Volume Distribution)

این نوع توزیع شبیه به توزیع P است، با این تفاوت که حجم معاملات در یک محدوده قیمتی خاص متمرکز می‌شود.

ویژگی های توزیعB :

• حجم معاملات در یک محدوده قیمتی خاص متمرکز است: بیشترین حجم معاملات در یک محدوده قیمتی خاص و نه در یک سطح قیمت واحد اتفاق می‌افتد.
• نشان دهنده تردید در بازار: توزیع B نشان دهنده تردید و عدم قطعیت در بین معامله گران در مورد جهت آینده قیمت است.
• احتمال نوسانات بالا: توزیع B می‌تواند نشان دهنده احتمال نوسانات بالا در قیمت در آینده باشد.

کاربرد توزیعB :

• شناسایی سطوح رنج: معامله گران می‌توانند از توزیع B برای شناسایی سطوح رنج در بازار استفاده کنند.
• مدیریت ریسک: توزیع B می‌تواند به معامله گران در مدیریت ریسک معاملات خود در سطوح نوسان بالا کمک کند.

4.توزیع F (Flat Distribution)

در این نوع توزیع، حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت تقریباً به طور مساوی توزیع می‌شود.

ویژگی های توزیعF :

• حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت تقریباً مساوی است: هیچ سطح قیمتی با حجم معاملات به طور قابل توجهی بیشتر از سایر سطوح وجود ندارد.

* **نشان دهنده عدم     تعادل در بازار: توزیع F نشان دهنده عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان در بازار است.

• احتمال تغییر روند: توزیع F می‌تواند نشان دهنده احتمال تغییر روند قیمت در آینده باشد.

کاربرد توزیعF :

    شناسایی سطوح بالقوه برگشت: معامله گران می‌توانند از توزیع F برای شناسایی سطوح بالقوه برگشت قیمت استفاده کنند.

    تعیین نقاط خروج: معامله گران می‌توانند از توزیع F برای تعیین نقاط خروج از معاملات خود در سطوح عدم تعادل بازار استفاده کنند.

5.توزیع V (Volume Spike)

در این نوع توزیع، حجم معاملات در یک سطح قیمت خاص به طور ناگهانی افزایش می‌یابد.

ویژگی های توزیع V :

    افزایش ناگهانی حجم معاملات در یک سطح قیمت خاص: حجم معاملات در یک سطح قیمت خاص به طور ناگهانی و به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

    نشان دهنده ورود یا خروج بازیگر بزرگ: توزیع V می‌تواند نشان دهنده ورود یا خروج یک بازیگر بزرگ در بازار باشد.

    احتمال تغییر قیمت: توزیع V می‌تواند نشان دهنده احتمال تغییر قیمت در جهت معاملات بازیگر بزرگ باشد.

کاربرد توزیع V:

شناسایی نقاط ورود و خروج: معامله گران می‌توانند از توزیع V برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات خود در سطوح ورود یا خروج بازیگر بزرگ استفاده کنند.

تایید روند: توزیع V می‌تواند به عنوان تاییدی بر روند جاری قیمت باشد.

نتیجه:

درک انواع توزیع در ولوم پروفایل به معامله گران در درک بهتر رفتار بازار و شناسایی سطوح کلیدی عرضه و تقاضا کمک می‌کند. با استفاده از این اطلاعات، معامله گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر و با ریسک کمتر اتخاذ کنند.

تفاوت ولوم پروفایل و مارکت پروفایل

ولوم پروفایل و مارکت پروفایل دو ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران در درک بهتر رفتار بازار و شناسایی سطوح کلیدی عرضه و تقاضا کمک می‌کنند. با وجود شباهت‌هایی که بین این دو ابزار وجود دارد، تفاوت‌های مهمی نیز بین آنها وجود دارد که درک آنها برای استفاده صحیح از آنها ضروری است.

1.مفهوم و تاریخچه:

• مارکت پروفایل: مفهوم مارکت پروفایل توسط Peter Steidlmayer در دهه 1980 معرفی شد. این ابزار بر اساس تئوری "حراج" عمل می‌کند و به معامله گران کمک می‌کند تا سطوحی را که در آن معاملات به طور متمرکز انجام شده است، شناسایی کنند.
• ولوم پروفایل: ولوم پروفایل در واقع نوعی از مارکت پروفایل است که به جای تمرکز بر معاملات انجام شده، بر حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت تمرکز دارد.

2.نوع اطلاعات:

• مارکت پروفایل: مارکت پروفایل اطلاعاتی راجع به سطوح قیمتی که در آن معاملات به طور متمرکز انجام شده است، ارائه می‌دهد. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

    * POC (Point of Control):

قیمتی که بیشترین معاملات در آن انجام شده است.

    * Value Area:

 محدوده قیمتی که 70% از معاملات در آن انجام شده است.

طبقه بندی (TPO):

  تقسیم نمودار به سطوح قیمتی با حجم معاملات مشابه.

• ولوم پروفایل: ولوم پروفایل اطلاعاتی راجع به حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت ارائه می‌دهد. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

    * سطوح حجم: سطوحی که در آن حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

    * توزیع حجم: نحوه توزیع حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت.

    * نوسانات: سطوحی که در آن نوسانات قیمت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

3.کاربرد:

• مارکت پروفایل: مارکت پروفایل برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، سطوح ورود و خروج، و پیش بینی روند قیمت استفاده می‌شودهمچنین مبحث زمان در آن بسیار مهم می باشد.
• ولوم پروفایل: ولوم پروفایل برای شناسایی سطوح عرضه و تقاضا، سطوح رنج، و نقاط ورود و خروج با ریسک کمتر استفاده می‌شود.

خطوط VAH و VAL  ابزارهایی برای تحلیل سطوح کلیدی در بازار

خطوط VAH و VAL   مخفف Volume Area High و Volume Area Low  ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران در شناسایی سطوح کلیدی عرضه و تقاضا در بازار کمک می‌کنند. این خطوط بر اساس حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت ترسیم می‌شوند و می‌توانند اطلاعات ارزشمندی راجع به تعادل قوای بازار و احتمال حرکت آینده قیمت ارائه دهند.

1.مفهوم و تاریخچه:

• خطوط VAH: خط VAH به عنوان بالاترین نقطه در یک محدوده قیمتی خاص تعریف می‌شود که در آن حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این خط نشان دهنده سطحی است که در آن خریداران تمایل زیادی به خرید در آن قیمت دارند و به عنوان یک سطح مقاومت بالقوه عمل می‌کند.
• خطوط VAL: خط VAL به عنوان پایین ترین نقطه در یک محدوده قیمتی خاص تعریف می‌شود که در آن حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این خط نشان دهنده سطحی است که در آن فروشندگان تمایل زیادی به فروش در آن قیمت دارند و به عنوان یک سطح حمایت بالقوه عمل می‌کند.

2.نحوه ترسیم:

• خطوط VAH: برای ترسیم خط VAH، ابتدا باید محدوده قیمتی مورد نظر را مشخص کنید. سپس، حجم معاملات در هر سطح قیمت را در آن محدوده بررسی کنید. سطحی که بیشترین حجم معاملات را دارد، به عنوان خط VAH در نظر گرفته می‌شود.
• خطوط VAL: برای ترسیم خط VAL، مشابه خط VAH، ابتدا باید محدوده قیمتی مورد نظر را مشخص کنید. سپس، حجم معاملات در هر سطح قیمت را در آن محدوده بررسی کنید. سطحی که کمترین حجم معاملات را دارد، به عنوان خط VAL در نظر گرفته می‌شود.

3.کاربرد:

 شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: خطوط VAH و VAL می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در نظر گرفته شوند. خط VAH به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند زیرا در آن قیمت خریداران تمایل به خرید کمتری دارند و خط VAL به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند زیرا در آن قیمت فروشندگان تمایل به فروش کمتری دارند.

 تعیین نقاط ورود و خروج: معامله گران می‌توانند از خطوط VAH و VAL برای تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله گران می‌توانند در نزدیکی خط VAL اقدام به خرید و در نزدیکی خط VAH اقدام به فروش کنند.

 پیش بینی روند قیمت: خطوط VAH و VAL می‌توانند در پیش بینی روند آینده قیمت نیز مفید باشند. به عنوان مثال، اگر قیمت از خط VAH عبور کند، می‌تواند نشان دهنده احتمال افزایش قیمت در آینده باشد و اگر قیمت از خط VAL عبور کند، می‌تواند نشان دهنده احتمال کاهش قیمت در آینده باشد.

خطوط   LVN در ولوم پروفایل:  

خطوط   LVN در ولوم پروفایل، سطوح قیمتی هستند که در آن حجم معاملات به طور قابل توجهی کم بوده یا به طور کامل صفر بوده است. این سطوح می‌توانند نشان دهنده سطوح بالقوه حمایت و مقاومت باشند، زیرا در آن سطوح معامله گران تمایل کمتری به معامله در آن قیمت ها داشته اند.مفهوم خطوط LVN  به طور مستقیم به مفهوم ولوم پروفایل و تئوری حراج مرتبط است. در تئوری حراج، سطوح قیمتی که در آن معاملات به طور متمرکز انجام شده است، به عنوان سطوح کلیدی تعادل قوای بازار شناخته می‌شوند. در مقابل، سطوح قیمتی که در آن معاملات انجام نشده یا حجم معاملات بسیار کم بوده است، به عنوان سطوح عدم تعادل شناخته می‌شوند.

نحوه شناسایی:

شناسایی خطوط LVN  در ولوم پروفایل کار آسانی است. برای این کار، کافیست به نمودار ولوم پروفایل نگاه کنید و سطوحی را که در آن حجم معاملات به طور قابل توجهی کم بوده یا به طور کامل صفر بوده است، پیدا کنید.

خطوط NAKED در ولوم پروفایل: سطوحی با ریسک بالا و فرصت های بالقوه

خطوط NAKED در ولوم پروفایل، خطوط قیمتی مانند VAL و VAH   یا POC  و امثالهم هستند که هنوزدر آن هیچ معامله ای انجام نشده است یا به عبارتی هنوز نمودار به آنها نرسیده است. این خطوط می توانند نشان دهنده خطوط عدم تعادل قوی در بازار باشند و فرصت های معاملاتی بالقوه ای را ارائه دهند، اما در عین حال با ریسک بالایی نیز همراه هستند.