دلتا و دلتای دایورژنس در ولوم تریدینگ چیست؟

دلتای دیورژنس در ولوم تریدینگ

دلتا در واقع  فرق بین خریدها و فروش‌های بازار در هر سطح قیمت، هر کندل/میله یا هر بازه زمانی است . این نشانگر تفاوت بین فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند و می تواند قدرت سفارش‌های خرید یا فروش را نشان دهد.

دلتای تجمعی حجم (CVD) ابزار مفید دیگری است که مقادیر دلتا برای هر کندل را گرفته و آنها را با هم جمع می‌کند تا یک نشانگر قابل درک ایجاد کند . این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فشار خرید و فروش را در سویینگ‌های کلیدی بررسی کنند .

دلتا و دلتای تجمعی حجم به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جریان سفارش را درک کنند و تغییر روند‌های احتمالی را پیش‌بینی کنند . این ابزارها بینش‌هایی در لحظه، درباره حجم خرید و فروش در یک بازار ارائه می‌کنند .در واقع دلتای تجمعی می‌تواند برای شناسایی تغییرات روند و فرسودگی در بازار استفاده شود و همچنین می‌توان از آن برای مدیریت معاملات باز کمک گرفت .

  دلتا در بازار سهام نیز کاربرد دارد. می توان گفت دلتا، میزان تغییر قیمت  ، بر اساس قیمت   پایه آن دارایی (مانند سهام) را بیان می‌کند .  همچنین  در بازار فارکس، دلتا می‌تواند به صورت نشانگری استفاده شود که تفاوت بین فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد . این نشانگر به نام دلتای حجم یا Volume Delta شناخته می‌شود .به طور کلی، دلتای حجم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Volume Delta  = Volume of Buys  -  Volume of Sells

این فرمول نشان می‌دهد که اگر حجم خریدها بیشتر از حجم فروش‌ها باشد، دلتای حجم مثبت خواهد بود. اگر حجم فروش‌ها بیشتر باشد، دلتای حجم منفی خواهد بود .به یاد داشته باشید که برای استفاده از این نشانگر ، شما نیاز به دسترسی به داده‌های حجم معاملات در سطح قیمت دارید که ممکن است تمامی بروکرها یا پلتفرم‌های معاملاتی این اطلاعات را ارائه ندهند .

دلتا دیورژنس چیست ؟

دلتا دیورژنس یکی از الگوهای تحلیلی در بازارهای مالی است که بر اساس اختلاف بین حرکت قیمت و حرکت دلتا (تغییرات در حجم معاملات) تشخیص داده می‌شود. این الگو به دو صورت مثبت و منفی ممکن است رخ دهد:

۱. دلتا دیورژنس مثبت: در این حالت، قیمت دارایی به سمت پایین حرکت می‌کند در حالی که دلتا به سمت بالا حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، تراز حجم معاملات خرید افزایش می‌یابد در حالی که قیمت کاهش می‌یابد. این ممکن است نشان دهنده احتمال افزایش قیمت در آینده باشد.

۲. دلتا دیورژنس منفی: در این حالت، قیمت  دارایی به سمت بالا حرکت می‌کند در حالی که دلتا به سمت پایین حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، تراز حجم معاملات فروش افزایش می‌یابد در حالی که قیمت افزایش می‌یابد. این ممکن است نشان دهنده احتمال کاهش قیمت در آینده باشد

برای استفاده از دلتای حجم در یک نمودار فارکس، شما می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

1   .تجزیه و تحلیل دلتای حجم : فاصله بین دلتای حجم و خط صفر نشان‌دهنده قدرت سفارش خرید (خوانش مثبت دلتا) یا سفارشات فروش (خواندن منفی دلتا) است.معامله‌گران به خصوص هنگام مقایسه دلتای حجم با پرایس اکشن، می‌توانند به دنبال واگرایی باشند یا از دلتای حجم برای افزایش اطمینان به معامله خود استفاده کنند .

2 .استفاده از دلتای تجمعی حجم : دلتای تجمعی حجم (CVD) ابزار مفیدی است که مقادیر دلتا برای هر کندل را گرفته و آنها را با هم جمع می‌کند تا یک نشانگر قابل درک ایجاد کند .همانطور که گفته شد این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا فشار خرید و فروش را در سویینگ‌های کلیدی بررسی کنند .

3 .تشخیص تغییرات روند با دلتای تجمعی حجم : اگر نشانگر CVD به سمت پایین باشد، به این معنی است که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است که به طور کلی یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

دلتای دیورژنس می‌تواند مهم باشد و نشان‌دهنده واگرایی در بازار است و  واگرایی رخ می‌دهد.یعنی  وقتی بازار در یک روند خاص حرکت می‌کند، اما دلتای حجم با این روند هماهنگ نیست همانطور که قبلاً گفته شد  اگر بازار در یک روند صعودی قرار دارد (یعنی قیمت‌ها در حال افزایش هستند) ولی دلتای حجم منفی است (یعنی حجم فروش‌ها بیشتر از حجم خریدها است)، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند باشد .به طور مشابه، اگر بازار در یک روند نزولی قرار دارد (یعنی قیمت‌ها در حال کاهش هستند) ولی دلتای حجم مثبت است (یعنی حجم خریدها بیشتر از حجم فروش‌ها است)، این می‌تواند نشان‌دهنده قدرت در روند باشد.این واگرایی‌ها می‌توانند سیگنال‌های مهمی برای تغییرات احتمالی در روند بازار باشند.